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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:

今日市场,CNY Fixing 7.1097  ,spot截止当日16:30分最高7.1835, 最低7.1761,振幅74pips,收盘7.1805,境外CNH收盘7.1893,境内外差88pips,美元指数收盘103.54。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 整体基本持平 成交较为清淡 1w atm trd 3.4。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日小幅上扬,买盘偏多,其中  3m 25d rr trd 0.075 市场听闻3m 25d rr 有0.1 成交 。

Fly水平较上一交易日基本持平  整体成交区间落在0.23-0.27附近 。

Vanilla方面,今日市场主要集中在短期put  其中1w 7.15 put 45pips,on 7.18 put 30pips,2d 7.17 put 25pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内大幅上行,现报2032美元/盎司附近。全期限价格维稳, on tn 可见成交价格于 0.10 cts/d - 0.20 cts/d 位置;中长期限交投清淡,1w - 1m 成交于 0.10% 位置;超长期限有 6m 0.68% 成交。

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